Fragestellung
Können einfache Trendfolgesysteme mit zwei gleitenden Durchschnitten auch in volatilen Marktplattformen stabile Resultate erzielen? Ausgangspunkt ist eine große Marktphase mit zahlreichen Richtungswechseln.
Vorgehen
Die Strategie wird mit historischen Daten aus unterschiedlichen Marktzyklen rückgerechnet. Eingesetzt werden verschiedene Periodeinstellungen, alle Durchläufe werden in Tabellen und Grafiken dokumentiert.
Ergebnisanalyse
Es zeigt sich, dass die Ergebnisse zwischen Hausse- und Baissephasen stark streuen. Einzelne Marktumbrüche führen zu Outliern, doch über lange Zeiträume werden Schwächen und Stärken sichtbar.
Ableitungen
Die historische Validierung bildet keine Prognose. Sie gibt Hinweise, wie Strategien auf Stressphasen reagieren und offenbart Schwächen, die ansonsten unentdeckt bleiben.